CBOE Volatilitätsindex (VIX)

Der CBOE Volatilitätsindex, in der Abkürzung bekannt als VIX wird in den Medien oft als das Angstbarometer ("fear gauge") der Wall Street  bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen Indikator und weithin genutztes Werkzeug, dass die Dynamik an den Märkten mit einer messbaren Kennziffer sicht- und interpretierbar machen soll, Eine Vielzahl von Marktteilnehmern bezieht Volatilität als Bewertungskriterium in Investmententscheidungen ein. Insbesondere größere Ausschläge des Indikators werden mit einer Zunahme der Nervosität assoziiert. Letztere manifestiert sich in einer höheren Schwankungsbreite und schnellen, nur schwer prognostizierbaren Richtungswechseln der Märkte, meist abweichend von den marktüblichen Auf- und Abs.

Wegen seiner Bedeutung ist er zu einem festen Bestandteil der täglichen Marktkommentierung geworden. Trotz seiner Beliebtheit werden häufig VIX-Levels missverstanden oder anders gedeutet. Der Index basiert auf den Preisen von S&P 500 Indexoptionen und prognostiziert die erwartete Volatilität der US-Aktienmärkte für einen Zeitraum der nächsten 30 Tage. Der Interpretier- und Prognosefähigkeit widmen sich viele, teilweise hochwissenschaftliche Abhandlungen. "Reading VIX: Does VIX Predict Future Volatility?" ist eine Abhandlung, die Interessenten einfache Erklärungen bietet, wie die VIX-Level gedeutet werden können und wie sich potenziell aussagekräftigere Vorhersagen oder Maßnahmen der Marktstimmung übersetzen lassen.

CBOE Volatility Index (VIX, Intraday)
- Snapshot -
An Marktschwankungen partizipieren?
BUY SELL
LONG SHORT
HEDGE

CBOE Volatility Index Chart (Zeitreihen, hist.)

Der Chart zeigt die Entwicklung des CBOE Volatilitätsindex der letzten 30 Handelstage auf Basis des Schlusskurses. Die Aktualisierung der Daten erfolgt am Tagesende (EoD)-1.
Allzeit-Hoch (Highest high): Fr., 24.10.2008 (89,53)
Allzeit-Tief (Lowest low): Fr., 24.11.2017 (8,56)
Auf dieser Seite können Sie sich schnell und bequem eine Übersicht verschaffen, das eines der wichtigsten Marktbarometer in einen erweiterten Kontext setzt. Es handelt sich dabei um das Verhältnis des von der CBOE veröffentlichten letzten Close (C) zu unterschiedlichen Betrachtungsperioden. In Bezug auf Allzeit-Hoch zu Allzeit-Tief wird der aktuelle Vola-Wert in Relation zum Gesamtzeitraum verfügbarer Datenreihen gesetzt.
Aktuelle (Neartime) Vola-Indikation in Relation zur Hoch- und Tiefstkurs (Overall)
8,56
24.11.2017
ATL
89,53
24.10.2008
ATH

* * *

Wert in Relation zu Höchst- und Tiefstkurs (Vorheriger Handelstag)
12,48
01.12.2023
ATL
01.12.2023
12,63
12,96
01.12.2023
ATH

* * *

Wert in Relation zu Höchst- und Tiefstkurs (Aktuelle Woche)
12,48
29.11.2023
ATL
01.12.2023
12,63
14,30
28.11.2023
ATH

* * *

Wert in Relation zu Höchst- und Tiefstkurs (7 Handelstage)
12,45
24.11.2023
ATL
01.12.2023
12,63
14,30
28.11.2023
ATH

* * *

Wert in Relation zu Höchst- und Tiefstkurs (Vorheriger Monat)
12,45
24.11.2023
ATL
01.12.2023
12,63
18,42
01.11.2023
ATH

* * *

Wert in Relation zu Höchst- und Tiefstkurs (Kalenderjahr)
12,45
24.11.2023
ATL
01.12.2023
12,63
30,81
13.03.2023
ATH
Diese Übersicht zeigt die O-H-L-C Datenreihen als Breakdown auf das jeweilige Kalenderjahr, rückwirkend bis 1990. Die Spalten sind sortierbar. Explizit ausgewiesen sind das Allzeit-Hoch ("Highest High") sowie das Allzeit-Tief (Lowest Low) über einen Zeitraum von 30 Jahren.
Jahr Open High Low Close Y2Y (H/L) C2C Diff
∆ (abs) ∆ (%) Abs Percent
Aus der nachfolgende Übersicht können Sie die OHLC Daten entnehmen. Die Informationen zeigen Intraday-Schwankungsbreite des VIX. Über einen zusätzlichen Filter können Sie sich die jeweiligen Höchstkurse anzeigen lassen. Die Tabellenspalten sind individuell sortierbar.
Sortiert nach:
# Datum Eröffnung Hoch Tief Indexstand (EoD) Intraday (H/T) C2C
Intraday (H/T) - ∆ (abs) Intraday (H/T) - ∆ (rel) C2C - ∆ (abs) C2C - ∆ (rel)
Vola-Indikation (Neartime)