Der CBOE Volatilitätsindex, in der Abkürzung bekannt als VIX wird in den Medien oft als das Angstbarometer ("fear gauge") der Wall Street bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen Indikator und weithin genutztes Werkzeug, dass die Dynamik an den Märkten mit einer messbaren Kennziffer sicht- und interpretierbar machen soll, Eine Vielzahl von Marktteilnehmern bezieht Volatilität als Bewertungskriterium in Investmententscheidungen ein. Insbesondere größere Ausschläge des Indikators werden mit einer Zunahme der Nervosität assoziiert. Letztere manifestiert sich in einer höheren Schwankungsbreite und schnellen, nur schwer prognostizierbaren Richtungswechseln der Märkte, meist abweichend von den marktüblichen Auf- und Abs.
Wegen seiner Bedeutung ist er zu einem festen Bestandteil der täglichen Marktkommentierung geworden. Trotz seiner Beliebtheit werden häufig VIX-Levels missverstanden oder anders gedeutet. Der Index basiert auf den Preisen von S&P 500 Indexoptionen und prognostiziert die erwartete Volatilität der US-Aktienmärkte für einen Zeitraum der nächsten 30 Tage. Der Interpretier- und Prognosefähigkeit widmen sich viele, teilweise hochwissenschaftliche Abhandlungen. "Reading VIX: Does VIX Predict Future Volatility?" ist eine Abhandlung, die Interessenten einfache Erklärungen bietet, wie die VIX-Level gedeutet werden können und wie sich potenziell aussagekräftigere Vorhersagen oder Maßnahmen der Marktstimmung übersetzen lassen.
CBOE Volatility Index Chart (Zeitreihen, hist.)
| Jahr | Open | High | Low | Close | Y2Y (H/L) | C2C Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∆ (abs) | ∆ (%) | Abs | Percent | |||||
| # | Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Indexstand (EoD) | Intraday (H/T) | C2C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intraday (H/T) - ∆ (abs) | Intraday (H/T) - ∆ (rel) | C2C - ∆ (abs) | C2C - ∆ (rel) | ||||||