Die tiefgehende Analyse weltweiter Unternehmensdaten ist die wertvollste Grundlage zur Erstellung von Now- und Forecastings. Quantic Financial Solutions, ein Anbieter von finanztechnologischen Lösungen, hat auf Basis seines „Quantic Corporate Dashboard (QCD)“ eine aktuelle Analyse zu Zusammenhängen von Ausfallraten und Insolvenzen erstellt. KÜNFTIGE KREDITWÜRDIGKEIT DEUTSCHER UNTERNEHMEN: EINE DEEPDATA®-BASIERTE ANALYSE von Quantic Financial Solutions GmbH (QFS)
In diesem Jahr ist die Insolvenzrate deutscher Firmen so stark angestiegen, dass sich die Frage stellt, inwieweit sich diese Thematik fortsetzen wird. Mit dem bei Quantic Financial Solutions entwickelten DEEPDATA®Analysten, einer seit 2014 produktiven und seither regelmäßig validierten Lösung zur Prognose künftiger Jahresabschlüsse, werden auf Basis einer Stichprobe von über 12.000 deutsche Firmen deren künftige Bonität prognostiziert und über Branchen aggregiert dargestellt.

Die Analyse besteht aus zwei Schritten:

1. Mittels eines aktuellen Basisszenarios für Q4 2024 wird für jede der über 12.000 betrachteten Unternehmen ihre Bilanz- und GuV-Positionen bis 2030 berechnet
2. Auf der Grundlage dieser Prognosen wird mit Hilfe unseres QFS-internen Kreditrisikomodells die Ausfallwahrscheinlichkeit als Maß für die Bonität auf Einzelfirmenebene für jedes Jahr 2024-2030 ermittelt.

Die Ergebnisse nach Branchen sind wie folgt: Bau und Landwirtschaft zeigen in der indexierten Ausfallwahrscheinlichkeit keinen Anstieg von 2024 bis 2030, Grundstoff und langfristiger Konsum haben moderate Anstiege und Automobil, kurzfristiger Konsum sowie Chemie & Pharmazie zeigen deutliche Anstiege.

Dabei ist zu betonen, dass eine ansteigende Ausfallwahrscheinlichkeit nicht bedeutet, dass alle Firmen der Branche eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit gewärtigen, im Gegenteil: die meisten Branchen haben mehr Gewinner als Verlierer. Aber eine bereits riskante Firma, die auf eine deutlich höhere Ausfallwahrscheinlichkeit kommt, macht im Aggregat einige sich leicht verbessernde Firmen, die schon niedrige Ausfallwahrscheinlichkeiten hatten, zunichte.
 
Die zweite Graphik zeigt die verbleibenden sieben Branchen, bei denen vor allem die Ausfallwahrscheinlichkeit der Branche Optik & Elektronik stark ansteigt, während Energie, Handel, Dienstleistung, Transport, Medien und Maschinenbau moderat bis stark ansteigen.
Aufgrund der Ergebnisse dieser aktuellen Analyse ist also nicht zu erwarten, dass die Insolvenzen deutlich zurückgehen werden, solange das makroökonomische Szenario für Deutschland von Rezession geprägt ist. Für Portfoliomanager, Kapitalanleger und Banken ist es gleichwohl lohnend, in jede einzelne Position zu schauen, denn selbst riskant erscheinende Branchen bieten im aktuellen Szenario viele Gewinner.
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Dr. Roland Demmel
Partner bei Quantic Financial Solutions


Ansprechpartner für die Presse: HJDmedia - Hans-Jürgen Dannheisig / dannheisig@HJDmedia.com
Weitere Informationen unter: https://quanticfinancial.com/ oder bei LinkedIn
Informationen für die Redaktionen:
Quantic Financial Solutions

Ein Team aus erfahrenen Finanzexperten, Mathematikern und Risikoanalysten hat ein mehrdimensionales algorithmisches System [MAS] entwickelt und getestet. Auf der Grundlage dieses Systems haben sie Dienstleistungen geschaffen, die derzeit in mehr als einem Dutzend großer Finanzinstitute implementiert werden und von Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern genehmigt wurden.
Dies bildet die Grundlage für ein hochinnovatives und maßstabssetzendes Cluster an Online-Finanzdienstleistungen: Management von Kreditportfolios, Forderungen und quantitativen Aktienfonds.
Basierend auf grundlegenden Informationen über Millionen von Unternehmen ermöglichen diese Dienste wirtschaftliche Analysen und Prognosen – für Unternehmen, Branchen, geografische Regionen und Weltmärkte – zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft.
Diese Kombination aus Daten, Aggregation und Visualisierung von Analysemöglichkeiten mit einem rückgetesteten und zertifizierten Vorhersagemodell macht Quantic Financial (ehemals Quantic Risk) zu einem führenden Analyseanbieter für Risiko- und Corporate-Intelligence-Lösungen.
Im Jahr 2018 wurde Quantic Risk Mitglied der C-Quadrat Investment Group und in Quantic Financial Solutions umgewandelt. Diese strategische Partnerschaft mit seinem neuen starken Partner hat Quantic in die Investmentbranche geführt. Neue Analyseprodukte im Bereich des quantitativen Asset Managements unter Einsatz von Technologien der nächsten Generation erweitern das Leistungsportfolio.