Dieser Portfolio-Tracker ist ein Strategie-Replikator, der die Performance-Entwicklung einer aktiv betreuten Investmentstrategie nachvollzieht (repliziert).
Als Medium für die Nachvollziehbarkeit kommt ein Wikifolio zum Einsatz.
𝗭𝗶𝗻𝘀𝘀𝗰𝗵𝗼𝗰𝗸 𝗳𝘂̈𝗿 𝗱𝗶𝗲 𝗠ä𝗿𝗸𝘁𝗲 – 𝗦𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁𝘀𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝗲 𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗮𝗻
Gestern hat Fed Mitglied Kashkari die Märkte mit seinen Aussagen geschockt, die Fed könne bei robuster Wirtschaft und ohne maßgeblichen Inflationsrückgang von Zinssenkungen absehen.
Ein Rückgang von mehr als 1% zum Vortag gab es im S&P500 schon länger nicht mehr.
Die heutigen Arbeitsmarktdaten fielen besser als erwartet aus.
Die Sicherheitssysteme im 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 springen direkt an.
https://www.wikifolio.com/de/de/meine-wikifolios
Mein „High Out“ System, das 20% des Gesamtwertes ausmacht, generiert ein Ausstiegssignal mit Unterschreiten des kurzfristigen Supertrend – Indikators.
Ich habe hier mal visuell dargestellt, wie es aussieht, wenn man NUR mit neuem 10-Tages-Hoch und Unterschreiten des Supertrend aussteigt.
Zum Vergleich auch noch das wesentlich feinere und komplette „High Out“ System.
Das 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 gehört zu den 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝗯𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼𝘀 𝗶𝗺 𝗠ä𝗿𝘇
Vielen Dank an alle Supporter!
Zum Artikel:
https://www.wikifolio.com/de/de/blog/anlegerlieblinge-maerz-2024
𝗞𝘂𝗿𝘀𝗮𝗯𝗳𝗮𝗹𝗹 𝘃𝗼𝗻 𝗺𝗲𝗵𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝟬,𝟱% 𝗻𝗮𝗰𝗵 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗺 𝗛𝗼𝗰𝗵 – 𝗪𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻𝗻?
𝗞𝗹𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲𝗿𝗲𝗶
Wochenhoch = 4-Monats-Hoch
Einstieg:
Verlust von mehr als 0,5% zum Vortag
Ausstieg:
a. Nach 1 Monat Haltedauer
b. Schlusskurs erreicht 120-Tages-Hoch
c. Bei extrem hoher Volatilität (Chaikin-Vola > 200)
Hier S&P500
Mit längeren Haltedauern von 3-4 Monaten kommt man sogar auf Trefferquoten von >90%
wikifolio Quantissimo – Zum Glück 𝗸𝗲𝗶𝗻 𝗻𝗲𝘂𝗲𝘀 𝗛𝗼𝗰𝗵 𝗶𝗺 𝗦&𝗣𝟱𝟬𝟬 | Update KW13
Klingt komisch, ist aber so.
Ich wäre nicht so begeistert gewesen, wenn der S&P500 am Grün-Donnerstag höher als 𝟱.𝟮𝟲𝟭 𝗣𝘂𝗻𝗸𝘁𝗲 geschlossen hätte. Und das war ganz schön knapp.
Der Grund ist, dass ich dann für mein „Low Range“ – Handelssystem ein Ausstiegssignal zur Umsetzung am nächsten Handelstag bekommen hätte; und das wäre in DE und AT der Dienstag, in den USA schon der Montag.
Also bin ich froh, dass wir diese kleine Unschärfe vermieden haben.
𝗜𝗰𝗵 𝗺𝗮𝗴 𝗲𝘀 𝗵𝗮𝗹𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗸𝘁.
Jetzt mal sehen, wie die Märkte die US-Inflationsdaten verarbeiten. Diese wurden ja trotz Karfreitag veröffentlicht und deuten jetzt nicht unbedingt auf größere Schockwellen hin.
𝗔𝗻𝘀𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗻:
Osterrallye läuft
Im wikifolio weiter voll investiert
Nicht vergessen: Börsenstart USA nach unserer Zeitumstellung jetzt wieder um 15:30 Uhr
Ich muss langsam mal die Platzierung nach investiertem Kapital als KPI nehmen.
Denn in der wikifolio Rangliste bin ich aktuell von zwei Komponenten abhängig.
a. Zeit des Track record
b. Investiertes Kapital
Wäre jetzt irgendwie komisch, das Alter des wikifolios als wesentliches Qualitätsmerkmal zu nehmen.
Aber das investierte Kapital eignet sich schon einigermaßen dafür.
Hier geht es zu meinem für alle investierbaren wikifolio Quantissimo, in dem ich meine besten Investmentstrategien umsetze.
𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼-𝗞𝗲𝗻𝗻𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻:
Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 𝟮𝟵,𝟴%
𝗛𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗯𝗮𝗿 über die Börse Stuttgart und über Lang&Schwarz
Maximaler Drawdown: 𝟱,𝟯%
Investiertes Kapital: 𝟭.𝟱𝟯𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥
𝗡𝗘𝗨: Rang nach investiertem Kapital: 𝟱𝟱. 𝗣𝗹𝗮𝘁𝘇 von fast 10.000 investierbaren wikifolio-Zertifikaten
Nächstes Etappenziel: Investitionssumme > 𝟮.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 €
Solltest du Spaß und Freude an weiteren Infos zu spannenden Handelsstrategien haben, dann schau doch gerne auch mal in mein 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗹𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 zu diesem Thema rein: http://ebook.ramonhack.de
𝗦𝗼 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺 ü𝗯𝗲𝗿𝗸𝗮𝘂𝗳𝘁 𝘄𝗮𝗿 𝗱𝗲𝗿 𝗗𝗔𝗫 𝘇𝘂𝗹𝗲𝘁𝘇𝘁 𝘄𝗮𝗻𝗻?
Im DAX haben wir aktuell eine extrem überkaufte Situation, gemessen am RSI.
Es ist so heftig, dass ich hier sogar teilweise in meinen Handelssystemen weitere Käufe im DAX ausschließen würde.
Allerdings bilde ich meine Handelssysteme in meinem wikifolio hauptsächlich auf den S&P500 ab.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios
Ich fand es trotzdem heftig zu sehen, wie extrem die Lage diesbezüglich gerade beim DAX aussieht.
Schauen wir doch mal zurück auf die weitere Kursentwicklung, wenn es solche Situationen gab.
Meistens ging es danach nicht so erfreulich weiter.
𝗗𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘁𝘇𝘁𝗲 𝗠𝗮𝗹 𝗶𝗻 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗺 𝘀𝗼 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻 𝗔𝘂𝘀𝗺𝗮ß gab es das übrigens 𝗶𝗺 𝗝𝗮𝗵𝗿 𝟮𝟬𝟬𝟬
𝗔𝗟𝗟 𝗜𝗡 𝗶𝗺 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 – 𝗨𝗻𝗱 𝗷𝗲𝘁𝘇𝘁?
Alle fünf Handelssysteme auf den S&P500, die ich in meinem 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 umsetze, sind aktuell investiert.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios
Was sind die nächsten Ziele und v.a. wo ist die nächste Reißleine?
𝗡ä𝗰𝗵𝘀𝘁𝗲 𝗭𝗶𝗲𝗹𝗲:
a. Höchster 10-Tages-Schlusskurs nach Mindesthaltedauer bis nach der Osterrallye
b. Höchstes 200-Tages-Hoch bei 5.261 Punkten
𝗡ä𝗰𝗵𝘀𝘁𝗲 𝗥𝗲𝗶ß𝗹𝗲𝗶𝗻𝗲:
Kurs unter 80%-Hürde der Spanne zwischen 90-Tages-Hoch und 200-Tages-Tief und Chaikin-Vola > 50 (dazu vielleicht noch ein Bild…) – aktuell wären das 5.016,70 Punkte. Die Vola ist im Moment super gering, würde aber natürlich ansteigen, sollten wir Richtung 5.000 Punkte laufen.
Ich habe mein „High Out“ – System mal NUR mit Ziel 10-Tages-Schlusskurs und Reißleine wie beschrieben durchlaufen lassen.
𝗦𝗶𝗲𝗵𝘁 𝗴𝘂𝘁 𝗮𝘂𝘀!
Dann kann man noch feinjustieren.
𝗦𝗶𝗲𝗵𝘁 𝘀𝗲𝗵𝗿 𝗴𝘂𝘁 𝗮𝘂𝘀!
𝗙𝗲𝗶𝗲𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗯𝗶𝗲𝘁𝗲𝗻 𝗴𝘂𝘁𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴-𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲𝗻
Nicht nur um Ostern bieten sich gute Trading-Chancen.
Gerade um US-Feiertage herum steigen Aktienkurse in den USA, aber auch und vielleicht sogar gerade in Deutschland, häufig an.
Ich habe das mal historisch verfolgt für:
𝗢𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻,
𝗪𝗲𝗶𝗵𝗻𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻,
𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗗𝗮𝘆,
𝗜𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗗𝗮𝘆,
𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸𝘀𝗴𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴
im S&P500.
Sieht gut aus. (*linear ohne Reinvestition der Gewinne)
Im 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 nutze ich den Ansatz nicht im Speziellen, aber aktuell überschneidet sich Vieles damit optimal.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios
wikifolio Quantissimo – 𝗗𝗶𝗲 𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗶𝗲 𝘀𝗰𝗵𝘄𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 | Update KW12
Die US-Notenbank entscheidet, wie so oft, im Sinne des Marktes.
Wir sehen mal wieder neue Hochs in den relevanten Indizes.
Saisonal kommen wir jetzt in eine sehr gute Phase und bekommen außerdem die sogenannte „𝗢𝘀𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆𝗲“ als Unterstützung.
Nach der ersten investierten Million im wikifolio, ist jetzt natürlich die zweite Million das nächste Etappenziel.
Wie sagt man so schön:
Die erste Million ist die schwerste!
Das wikifolio ist mit 60% investiert.
In der Woche gab es allerdings, wie letzte Woche schon angekündigt, den Kauf im „Low Range“ – System.
Dieser Trade wurde allerdings jetzt schon wieder im Gewinn geschlossen.
Die neuen Hochs wurden zum Teilausstieg genutzt.
𝗪𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝗲𝘀 𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿?
Anfang kommender Woche werden wir dann wieder mit dem „𝗟𝗼𝘄 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗲“ – 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 einsteigen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehen wir danach auch einen neuen Einstieg im „𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗢𝘂𝘁“ – 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺. Hier wären wir dann mindestens bis nach Ostern investiert.
Das würde ja wieder gut zur Osterrallye passen.
Hier geht es zu meinem für alle investierbaren wikifolio Quantissimo, in dem ich meine besten Investmentstrategien umsetze.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios
𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼-𝗞𝗲𝗻𝗻𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻:
Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 𝟮𝟵,𝟰%
𝗛𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗯𝗮𝗿 über die Börse Stuttgart und über Lang&Schwarz
Maximaler Drawdown: 𝟱,𝟯%
Investiertes Kapital: 𝟭.𝟭𝟵𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥
wikifolio Rangliste: 𝟮𝟭. 𝗣𝗹𝗮𝘁𝘇 von fast 10.000 investierbaren wikifolio-Zertifikaten
𝗡𝗮̈𝗰𝗵𝘀𝘁𝗲𝘀 𝗘𝘁𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝘇𝗶𝗲𝗹: Investitionssumme > 2.000.000 €
Die Umsetzung erfolgt über einen währungsbesicherten ETF auf den S&P500
Liquidität parke ich in Geldmarkt-ETFs.
Solltest du Spaß und Freude an weiteren Infos zu spannenden Handelsstrategien haben, dann schau doch gerne auch mal in mein kostenloses ebook zu diesem Thema rein: http://ebook.ramonhack.de
Die 𝗢𝘀𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆𝗲 steht vor der Tür
Der Osterhase bringt oft steigende Kurse.
Gerade rund um Feiertage, neigen Aktienkurse dazu anzusteigen.
Rund um Ostern ist dieser Effekt besonders ausgeprägt.
Schauen wir uns den DAX an.
𝗘𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝗲𝗴 am Montag vor Ostern
𝗔𝘂𝘀𝘀𝘁𝗶𝗲𝗴 am Montag nach Ostern
Wir sind also zwei Wochen im Markt.
Historisch sah das für den DAX richtig gut aus.
Instrument | ETP, Wikifolio |
Long/Short | Nein |
Hebel/Margin | - |
Risiko Kategorie Instrument | 4 |
Portfolio Risiko Kategorie (KID) | 5 |
OTC/ONX | ONX |
Quantifikation ist die Umformung von Eigenschaften in Zahlen und messbare Größen.
Dieses wikifolio soll einem solch streng regelbasierten respektive quantitativen Ansatz folgen. Emotionale Komponenten sollen möglichst vollständig ausgeschlossen werden. Sämtliche Transaktionen werden jedoch manuell durchgeführt. Die Haltedauer einzelner Positionen kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten variieren und soll somit kurz- bis mittelfristig sein. Der Ansatz soll hauptsächlich über Aktien-ETFs (mehrheitlich auf steigende Kurse, zeitweise aber auch auf fallende Kurse) abgebildet werden. Geldmarktfonds und Instrumente zur Währungsabsicherung können ebenfalls genutzt werden. Auch andere Märkte und Assetklassen wie z.B. Rohstoffe und Edelmetalle können im wikifolio über ETCs abgebildet werden.
Für die Identifikation potenziell lukrativer Einstiegssituationen wurde ein eigener Indikator entwickelt. Dieser misst Kursbewegungen und gewichtet diese nach Stärke und Dauer.
Historische Hochs und Tiefs sowie saisonale Faktoren sollen die aktuelle Trendsituation filtern.
Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sowie schnelle und heftige Kursbewegungen können Ein- und Ausstiege zur Folge haben.
Kurseinbrüche können ab einer gewissen Stärke ebenfalls zum Einstieg genutzt werden.
Der Investitionsgrad soll über unterschiedliche Marktphänomene sowie deren Ausprägungsvarianten und -stärke gesteuert werden. Daraus ergeben sich mehrere Teilansätze.
Parameter dieser Teilstrategien können z.B. sein:
Art und Intensität von Kursbewegungen, bereits genannte und zusätzliche Indikatoren sowie Saisonalität und Volatilität können hier wertvolle Anhaltspunkte liefern.
Bei dem hier dargestellten Musterportfolio handelt es sich um einen Virtuellen Strategie Replikator ("VSR"). Die Performance des Replikators ist nicht 100%-ig identisch mit dem Referenzprodukt. Wenn Sie sich für das Referenzprodukt interessieren und weiterführende Informationen darüber erhalten möchten, nutzen Sie hierfür gerne folgenden Link. Das Produktinformationblatt können Sie hier einsehen. Das Wikifolio selbst kann bei allen Finanzdienstleistern gehandelt werden, die Wertpapierdepots anbieten und das Produkt im Angebot führen.
Sollten Sie sich für den Handel von Exchange-Traded-Funds ("ETF") als Hebel- bzw. Marginprodukt interessieren, nutzen Sie gerne gerne die Möglichkeiten , die Ihnen unsere Handelspartner dazu bieten.
Der Bereich Prime-Portfolio-Tracker ("PPT") ist ein Katalog von Investmentideen, der Handelsstrategien für Interessenten öffentlich zugänglich macht. Die hier zugänglichen Informationen dienen zur Veranschaulichung. Zweck der Darstellung ist es, interessante Investmentansätze vorzustellen und die damit verbundenen Performance-Entwicklung nachvollziehbar werden zu lassen. Es handelt sich nicht um Vorschläge zum Kauf oder Verkauf von einzelnen, mehreren oder bestimmten Finanzinstrumenten. Auch Anlageempfehlungen und -beratung ist kein Gegenstand oder Ziel dieser Darstellung.
Sollten Sie Handelssystem-Entwickler, Eigenhändler, Quant oder auch Signaldienst-Anbieter sein und Ihre Anlagestrategien im Sinne des Social-Ökonomie-Spirits öffentlich zugänglich machen wollen und dabei vom Bekanntheitsgrad und der Reichweite von ayondo profitieren, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Wenn Sie ein aktives Benutzerkonto haben, stellen wir Ihnen ein eigenes Kontaktformular zur Verfügung. Sollte Ihr Anliegen unverbindlicher Natur sein, nutzen Sie gerne dieses Formular hier.
Produkte können bei folgenden Partner-Unternehmen gehandelt werden: