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Risk of Ruin Calculator

Wer strategisch und mit Fokus auf Nachhaltigkeit investiert, kommt frühzeitig mit dem Thema Risikomanagement in Berührung. Unter dem Aspekt, dass jede Form der Investition eine Gewinnerwartung zugrunde liegt, ist es umso wichtiger die Gegenseite, also das Verlustrisiko bestimmen zu können. Insbesondere den „Kipppunkt“, der den „Way of no return“ einigermaßen sicher prognostizieren lässt. Noch wichtiger ist es, Rückschlüsse ziehen zu können, ob ein strategischer Ansatz überhaupt funktionieren kann, als unter dem Aspekt Risiko vs. Chancen als erfolgsversprechen eingeordnet werden kann.

'Risk of ruin' - auf Deutsch, 'Risiko des Ruins' ("RoR"), dient als Indikator für die Wahrscheinlichkeit, dass eine zur Anwendung kommende Strategie zu einer Situation führt, ab der es nicht mehr möglich ist, zuvor realisierte Verluste durch Gewinne ausgleichen zu können bzw. die Konstellation ins Gegenteil umzukehren.

Der Risk of Ruin stellt innerhalb der Wahrscheinlichkeitstheorie eine Herausforderung dar. Er kann bis zu einem gewissen Grad mit den Gesetzen und Formeln dieser Theorie gelöst werden. Die Näherung an einen aussagekräftigen Wert stellt eine komplexe Aufgabe dar, die in exponentieller Abhängigkeit vom gewünschten Genauigkeitsgrad steht.

Es gibt unterschiedliche Ansätze, Methoden und Parameter-Sets, über welche eine RoR-Indikation ermittelt werden kann. Sofern sich die Ausgangswerte eindeutig bestimmen lassen, werden die Höhe des durchschnittlichen Gewinns, die Höhe des durchschnittlichen Verlustes sowie das aus beiden Elementen ermittelte Gewinn-/Verlustverhältnis in Beziehung zum investierten Kapital gesetzt. Der maximal akzeptable Verlust der als Referenzwert des Erreichens der RoR-Schwelle dient wird definiert.

Wir bieten hier aktuell vier unterschiedliche Methoden der Berechnung an. Nutzen Sie gerne die Systematik, die nach Ihrem Ermessen bzw. den vorhandenen Daten sich am Besten für Sie eignet.

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Aktuell können Sie hier Berechnungen auf Basis von vier unterschiedlichen Berechnungsansätzen durchführen. 

  • RoR (Standard) - hierbei handelt es sich um einen in der Trading-Community gern verwendete Methode, die meist von erfahrenen Tradern genutzt wird, die wesentliche Finanzkennzahlen permanent präsent haben. 
  • David E. Chamness -  hierbei handelt es sich um eine RoR Berechnung, die ohne Angabe einer Gewinnquote auskommt.
  • Nauzer J. Balsara / Bred Penfold - hierbei handelt es sich um eine weitere alternative Berechnungssystematik, die unter Tradern große Popularität besitzt
  • Ralph Vince - dieser Berechnungsmethode sprechen viele Investoren die größte Genauigkeit zu.

Welche der dargestellten Berechnungen Ihre Anforderungen am Besten wiedergeben, basiert auf den verfügbaren Parametern, die zur Ermittlung des RoR zur Verfügung stehen bzw. verwendet werden sollen. Ein ‘richtig oder falsch’ gibt es nicht, da in allen Fällen Unschärfen bedingt durch Wahrscheinlichkeiten auftreten. Grundsätzlich erlauben alle Methoden eine Indikation, wie sich unter bestimmten Annahmen Gewinn-& Verlustserien in Bezug auf das Eintreten eines Worst case Szenarios (in unserem Fall der RoR)  auswirken können.

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