wikifolio Quantissimo – 𝗔𝘂𝗳 𝗲𝗶𝗻 𝗡𝗲𝘂𝗲𝘀 | Update KW37

Und wieder eine extreme Erholung von dem kurzzeitigen Druck auf die Aktienmärkte.
Vor allem die US-Märkte zeigten sich stark nach dem zurückgewonnenen Vertrauen in die Technologiewerte. Oder war das Vertrauen niemals wirklich weg?
Nach den Inflationsdaten gab es dann schon ein kurzes, aber dennoch heftiges Zucken nach unten, was aber schnell wieder ausgebügelt werden konnte.
Der S&P500 ist jetzt mit 5.626 Punkten sogar in Schlagdistanz zum Allzeithoch.

Leider kann das wikifolio Quantissimo nicht von der guten Stimmung profitieren, da sich die Handelsstrategien noch im Short – Setup für fallende Kurse befinden.

Die aktuelle Short-Position im EuroStoxx50 muss aber derzeit nur leichte Einbußen verzeichnen, da wir erst auf relativ hohem Niveau reingekommen sind.
Allerdings ist auch der S&P500 mit entscheidend für einen möglichen Ausstieg, sollten die Märkte weiter gegen die Positionierung laufen.
Hier wäre ein Monatshoch von rund 5.651 Punkten als Reißleine zu sehen. Davon sind wir ja nur noch einen Hauch entfernt. Es könnte also schnell wieder vorbei sein mit der Short – Position.
Das Risiko hält sich aber dafür in dieser Konstellation auch in Grenzen.

Entscheidend für die weitere Richtung insgesamt dürfte die Fed-Sitzung und deren Ergebnisse Mitte der Woche sein.

Saisonal ist übrigens die 2. Septemberhälfte der schlechteste Zeitraum des Jahres.
Mal sehen, was diese Zeit uns in diesem Jahr bringt.


𝗩𝗶𝘀𝘂𝗲𝗹𝗹 findest du unten folgende Infos:

-         2. Septemberhälfte
-         EuroStoxx50 – Short – Ergebnisse
-         Reißleine im S&P500
-         wikifolio – Entwicklung
-         Quantissimo - Backtest

Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine besten Investmentstrategien umsetze.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios 

𝗙𝗿𝗲𝗶𝘁𝗮𝗴, 𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟯. an der Börse

So sah das im S&P500 aus, wenn man an einem Freitag, den 13. zur Markteröffnung gekauft und bis zum darauffolgenden Handelstag gehalten hätte.

Die Interpretation überlasse ich euch selbst.

wikifolio Quantissimo – 𝗜𝗻 𝗟𝗮𝘂𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗻𝗴 | Update KW36

Die Aktienmärkte befanden sich in der abgelaufenen Woche schwer unter Druck.
Anleger warteten gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und wurden mit etwas schwächeren Zahlen enttäuscht.
Aktuell ist die Gesamtlage schwierig, da man sich um die abkühlende US-Wirtschaft sorgen sowie die Inflation und den damit im Zusammenhang stehenden Zinskurs der US-Notenbank im Auge behalten muss.
Mit den aktuellen Entwicklungen scheint ein Zinsschritt von -50 Basispunkten unwahrscheinlich, eine Zinssenkung um -25 Basispunkte aber so gut wie sicher.

Das wikifolio Quantissimo kann sich die fallenden Kurse aktuell sehr gelassen anschauen, da wir derzeit ausschließlich im Geldmarkt investiert sind.
Damit sparen wir uns passiv Indexeinbußen von ca. 4,25% gemessen am S&P500.

Die kleine Position für steigende S&P500 – Kurse wurde vor dem Kursrutsch nahezu auf dem Zwischenhoch bei 5.623 Punkten verkauft.

𝗝𝗲𝘁𝘇𝘁 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝗲𝘀 𝘄𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿 𝘀𝗽𝗮𝗻𝗻𝗲𝗻𝗱!

Denn sowohl der S&P500 als auch der EuroStoxx50 rutschen unter den kurzfristigen Supertrend-Indikator, was uns die Tür für Short-Positionierungen wieder öffnet.
Ja, die letzte Short-Position hatte zwar Verluste gebracht, aber davon lebt eine erfolgreiche Handelsstrategie, nämlich von regelkonformen Wiederholungen der Umsetzung von Signalen.

Mitte der Woche könnte es also gut dazu kommen, auf weiter fallende Kurse zu setzen.
Dann würden wir von einer Fortsetzung der aktuellen Abwärtsbewegung profitieren.
Aber ob es wirklich so kommt, kann man mit Sicherheit erst Mitte der Woche sagen.

Das zugehörige wikifolio-Zertifikat wurde in dieser Woche nur 1 Mal gekauft und 5 Mal verkauft.

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𝗩𝗶𝘀𝘂𝗲𝗹𝗹 findest du unten folgende Infos:

-         wikifolio – Entwicklung
-         Wochenverlauf S&P500 / Quantissimo
-         Supertrend - Brüche
-         EuroStoxx50 – Short – Ergebnisse
-         Backtest Quantissimo vs. S&P500

𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼-𝗞𝗲𝗻𝗻𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻:

Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 𝟮𝟲,𝟰%
𝗛𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗯𝗮𝗿 über die Börse Stuttgart und über Lang&Schwarz
Aktueller Drawdown: - 𝟴,𝟴𝟮%
Maximaler Drawdown: - 𝟵,𝟮%
Investiertes Kapital: 𝟮.𝟳𝟬𝟳.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥 
Rang nach investiertem Kapital: 𝟯𝟳. 𝗣𝗹𝗮𝘁𝘇 von fast 10.000 investierbaren wikifolio-Zertifikaten
 

𝗦𝗼𝗹𝗹𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗻 𝘄𝗶𝗿𝗸𝗹𝗶𝗰𝗵 𝗶𝗺 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘄𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻?

... but remember to come back in September.

heißt es in einer bekannten Börsenweisheit.

Ich habe folgende Ansätze getestet:

1. Kauf erster Handelstag im September | Verkauf erster Handelstag im Mai
2. Kauf Ende September | Verkauf erster Handelstag im Mai
3. Kauf Ende Oktober | Verkauf erster Handelstag im Mai

Dabei fällt auf, dass die 3. Variante bei deutlich geringeren Kapitalrückgängen, immernoch die besten Ergebnisse im S&P500 seit 1950 vorzuweisen hat.

Aber "remenber to come back in October" reimt sich halt nicht so gut.

Aktuell bin ich in meinem 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 ausschließlich in den Geldmarkt investiert und schaue mir die nächste Zeit an den Aktienmärkten gelassen von der Seite an. Das heißt aber nicht, dass nicht jederzeit Einstiegssignale möglich wären. 
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios 

-𝟭𝟵𝟭.𝟬𝟮𝟱,𝟴𝟰 €

Das ist der Betrag, der aus dem auf meinem 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 basierenden Zertifikat im August abgeflossen ist.

Das ist aus meiner Sicht durchaus positiv zu sehen, weil es zeigt, dass ein Großteil hier Geduld und Zuversicht beweist und sich mit der zugrundeliegenden Strategie auseinandergesetzt hat.

Über 𝟮,𝟳 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼 bleiben investiert.

Auch die Quantissimo - Strategie hatte in der Vergangenheit natürlich immer wieder zwischenzeitliche Kapitalrückgänge (Drawdowns) zu verzeichnen, konnte sich aber bislang auch immer wieder davon erholen.

Ich bin zuversichtlich, dass es auch diesmal wieder gelingen wird. 

Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine besten Investmentstrategien umsetze.
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wikifolio Quantissimo – 𝗕𝗲𝘀𝘁𝘀𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 – 𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗼𝗿𝗲𝗻 | Update KW35

Der Monat August geht zu Ende. Unterm Strich sieht es auf den ersten Blick so aus, als wäre nichts passiert, wenn man sich die Indexstände z.B. des S&P500 anschaut.
Aber der Weg dorthin hatte es in sich und war durchaus turbulent, und zwar in beide Richtungen.
Der August ist sowieso ein historisch uneinheitlicher Monat.

Dem 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 hat die kurzzeitige Positionierung für fallende Kurse zugesetzt, und die Monatsperformance fiel sehr unbefriedigend aus. Aber auch das gehört zur Wahrheit und Transparenz dazu.
Wir hätten hier von einer sich fortsetzenden Abwärtsbewegung profitiert, die Position wurde aber schnell wieder aufgegeben, als sich die Aufwärtsbewegung klar durchsetzen konnte.

Es wurde dann eine kleine Position für steigende Kurse eingegangen, die mit dem Erreichen eines kurzfristigen Hochs nun zum nächsten Handelstag wider geschlossen wird.

Soweit können wir die aktuelle Woche mit einer kleinen Erfolgsmeldung abschließen und blicken vorerst komplett risikolos auf den Monat September.
Dieser ist statistisch ein sehr herausfordernder Monat, der es im S&P500 in nur 32 von 74 Jahren auf ein positives Ergebnis gebracht hat. Auch die schwachen Ergebnisse an sich fielen überproportional hoch aus.

Das zugehörige wikifolio-Zertifikat wurde in dieser Woche 4 Mal gekauft und 7 Mal verkauft.

Leider führt das aktuell dazu, dass das wikifolio den 𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 „𝗕𝗲𝘀𝘁𝘀𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿“ verliert und damit auch wichtige Ranglisten – Punkte einbüßen muss.
Mit Rang 15 in der wikifolio-Rangliste hast du einfach auch deutlich weniger Sichtbarkeit.

Da hilft nur, sich mit Vertrauen und Zuversicht in die Handelsstrategien sowie natürlich langfristig guten Ergebnissen wieder hochzuarbeiten.

Ich habe die Strategie mal getrennt nach 𝗕𝗮𝗰𝗸𝘁𝗲𝘀𝘁- 𝘂𝗻𝗱 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗲𝗿𝗴𝗲𝗯𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲𝗻 dargestellt. 

Visuell findest du unten folgende Infos:

-         wikifolio – Entwicklung
-         September saisonal
-         Backtest + Liveperformace

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https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios 

wikifolio-Kennzahlen:

Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 𝟮𝟲,𝟱%
𝗛𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗯𝗮𝗿 über die Börse Stuttgart und über Lang&Schwarz
Aktueller Drawdown: - 𝟴,𝟳𝟰%
Maximaler Drawdown: - 𝟵,𝟮%
Investiertes Kapital: 𝟮.𝟳𝟮𝟳.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥 
Rang nach investiertem Kapital: 𝟯𝟵. 𝗣𝗹𝗮𝘁𝘇 von fast 10.000 investierbaren wikifolio-Zertifikaten


Solltest du Spaß und Freude an weiteren Infos zu spannenden Handelsstrategien haben, dann schau doch gerne auch mal in mein 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗹𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 zu diesem Thema rein: http://ebook.ramonhack.de

Der Börsenmonat September

Ja, er ist gefürchtet unter Börsianern, und das mit Recht.
Der September ist historisch gesehen ein sehr schwacher Börsenmonat.

In Zahlen heißt das, dass der S&P500 seit 1950 diesen Monat nur in 32 von 74 Jahren positiv abgeschlossen hat.
Auch die Stärke der Abwärtsbewegungen ist teilweise beträchtlich.

Ich bleibe vorsichtig und bin aktuell in meinem wikifolio nur mit 20% in aktienlastige Positionen investiert.

Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine besten Investmentstrategien umsetze.
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Teil-𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲 "𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗢𝘂𝘁"

Als einzige meiner Teilhandelsstrategien, die ich in meinem 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 (https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios) umsetze, gab es mit dem Kursrutsch Anfang August KEIN Ausstiegssignal.
Hier konnte die Erholung also mitgenommen werden.

Wie der Name schon sagt, ist der Ausstieg unter anderem mit dem Erreichen eines neuen kurzfristigen Hochs im S&P500 geplant.

Ein solches Hoch könnte bald erreicht werden.

Historisch sprechen die Zahlen seit 1950 für sich.

76% Trefferquote bei geringen Drawdowns.
Nur 45% der Zeit im Markt.

Vor dem historisch saisonal schwachen September, käme mir ein Ausstieg nicht ungelegen.

𝗟𝗮𝗮𝗮𝗻𝗴𝗳𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗴 𝗱𝗲𝗻𝗸𝗲𝗻

Die schnelle und heftige Erholung an den Märkten hat mich zugegebenermaßen überrascht.

Zeit für eine kurze Aufarbeitung der letzten Wochen in meinem 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼.

*** Bereits Ende Juli wurde die Positionierung im S&P500 volatilitätsbedingt reduziert ***
*** Der Großteil der verbliebenen Position flog mit dem extremen Kursrutsch Anfang August aus dem Portfolio ***

Bis hierhin alles systemkonform richtig gemacht.

*** Mitte August gab es dann eine größere Short-Positionierung im Eurostoxx50 mit relativ hoher Gewichtung ***

Mit dem Wissen von damals auch hier systemkonform alles richtig gemacht.
Mit dem Wissen von heute würde ich es fast genauso wieder machen. Einzig die hohe Gewichtung würde ich anpassen, weil es gleichzeitig in einem anderen Handelssystem noch eine Long-Positionierung gab, was die unklare Richtungsgebung verdeutlicht.

„Time in the market beats timing the market“?

Klar, das ist auch nach einer Erholung leicht zu sagen, aber man muss vor allem auch aushalten können, wenn der Markt mal ordentlich in die Knie geht. Das ist aktuell nicht passiert. Wären allerdings Inflationsdaten und Einzelhandelsumsätze anders ausgefallen, dann … man weiß ja nie …

Das mit dem „aushalten können“ gilt natürlich auch für mich als Vertreter des Timings, wenn es mal gegen mich läuft.

Was alle gemeinsam haben ist die Notwendigkeit, langfristig zu denken und zu agieren.

Ich habe mir mal die reinen Short-Trades im Eurostoxx50 seit 1991 angeschaut. Der aktuelle Short-Trade war dabei der schlechteste Trade ever. (Da kam ich mir schon irgendwie vor, wie im falschen Film!)
Außerdem habe ich die 5-Jahres-, 10-Jahres- und 15-Jahres-Ergebnisse meiner Quantissimo-Strategie im Backtest auf täglicher Basis ausgewertet (Daten liegen mir hier bis 1978 vor).

Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine besten Investmentstrategien umsetze.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios 

𝗪𝗶𝗿 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗰𝗵𝗲𝗻 ü𝗯𝗲𝗿:

*** Das Muster 9 von 10 Handelstage positiv ***
*** Was ist ein sinnvoller Anlagehorizont? (X-Jahres-Renditen) ***
*** Bitcoin Trendfolgestrategie ***
*** Divergenzen ***
*** Quantissimo Strategie ***

Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine besten Investmentstrategien umsetze.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios