a×3rp InvestmentDNA Quantissimo
Dieser Portfolio-Tracker ist ein Strategie-Replikator, der die Performance-Entwicklung einer aktiv betreuten Investmentstrategie nachvollzieht (repliziert).
Als Medium für die Nachvollziehbarkeit kommt ein Wikifolio zum Einsatz.
Autor
Strategie
S&P500 - 𝗪𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗴𝗲 𝗦𝗰𝗵𝘄𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻
Im S&P500 wurde kürzlich die für mich wichtige Schwelle des 200-Tage-Durchschnitts abzüglich eines Puffers von 3% unterschritten.
Die simple Herangehensweise, bei Unterschreiten dieser Schwelle zu verkaufen; und auf der anderen Seite zu kaufen, wenn die Schwelle des 200-Tage-Durchschnitts zuzüglich eines Puffers von 3% überschritten wird, hätte viele schwierige Phasen in der Vergangenheit weitgehend ausgeklammert.
Warum es aus meiner Sicht weniger Sinn macht, die 200-Tage-Linie ohne diese Pufferzone zu nutzen, erfährst du in meinem 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗹𝗼𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://ebook.ramonhack.de
𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗕𝗶𝗿𝘁𝗵𝗱𝗮𝘆 wikifolio Quantissimo
Mein wikifolio Quantissimo wird heute 2 Jahre alt.
Es war eine sehr intensive Zeit bis hierhin.
Im ersten Jahr wurden mehr als 3 Millionen Euro in das auf dem wikifolio basierende Zertifikat investiert.
Im Sommer 2024 hatten meine Strategien dann, damals noch mit schnelleren Einstiegen bei fallenden Kursen, etwas Pech und wurden durch die schnelle Erholung des Marktes gebremst.
Fast die Hälfte des investierten Kapitals wurde abgezogen. Dabei spielt die Strategie dahinter grundsätzlich genau in solchen Situationen ihre Stärken aus, allerdings mit sich fortsetzenden Abwärtsbewegungen des Marktes.
Daraus konnte ich einiges lernen und habe, hoffentlich im Sinne der Anleger, die Schwelle für Short-Positionierungen ein wenig angepasst.
Mal sehen, ob sich die aktuelle Abwärtsbewegung diesmal weiter fortsetzt?!
Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine Investmentstrategien umsetze.
https://www.wikifolio.com/de/de/p/investmentdna?tab=wikifolios
Langfristige Rückrechnungen findest du in meinem 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗹𝗼𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://ebook.ramonhack.de
𝗪𝗶𝗿𝗱 𝗱𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟬-𝗧𝗮𝗴𝗲-𝗟𝗶𝗻𝗶𝗲 im S&P500 𝗵𝗮𝗹𝘁𝗲𝗻?
Aktuell wird im S&P500 die 200-Tage-Linie (SMA200) getestet.
Das könnte ein mit entscheidendes Puzzleteil dafür sein, ob die Kurse sich wieder erholen, oder nach unten abdriften.
Ich habe mal ausgewertet, wie es ausgesehen hätte, wenn man nur in Phasen über dem SMA200 investiert gewesen wäre und dem gegenübergestellt, wie es in Phasen unter diesem Durchschnitt ausgesehen hat.
Detailliertere Einblicke zu diesem Thema mit Ideen für weitere Schwellen etc. findest du in meinem 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗹𝗼𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://ebook.ramonhack.de
Uns stehen aus meiner Sicht sehr spannende Wochen bevor.
Meine Handelssysteme sind aktuell neutral aufgestellt mit einem ganz leichten kurzfristigen Überhang auf der Shortseite.
Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine Investmentstrategien umsetze.
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Meine Handelssysteme haben im S&P500 schon früh ab ca. 5.975 Punkten größere Teilausstiege vollzogen.
Seit gestern haben wir sogar über alle Systeme im wikifolio Quantissimo hinweg, einen 10%igen SHORT - Überhang.
Also rein nach diesen Gesichtspunkten, dürfen subjektiv betrachtet, die Kurse auch ruhig weiter fallen.
Sollte sich die Lage ändern, kann das wikifolio schnell auch wieder drehen.
Hier nur die Short-Positionen der HighOut - Teilstrategie, die aktuell auch Short positioniert ist:
𝗘𝘀 𝗸𝗮𝗺, 𝘄𝗶𝗲 𝗲𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗹𝘁𝗲 im S&P500
- dritte Februar - Woche schwach
- der darauffolgende Montag auch noch unter Druck (die an das Wochenende angrenzenden Tage Freitag und Montag schwächer als die Wochenmitte)
Jetzt könnten wir in Richtung erste Märztage und grundsätzlich bis Mai eine erneute saisonale Aufwärtsbewegung sehen.
Das Momentum dafür wäre noch ausreichend positiv.
Meine Strategien schalten damit zum Großteil ab 25.02. wieder auf Grün.
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Langfristige Rückrechnungen findest du in meinem 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗹𝗼𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://ebook.ramonhack.de
𝗗𝗶𝗲 𝗱𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿-𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗮𝘁 𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗰𝗵
Der Zeitraum von Mitte bis Ende Februar ist einer der schlechtesten saisonalen Zeiträume des Jahres.
Dabei liegt dies im Wesentlichen nicht an der letzten, sondern an der dritten Februar-Woche.
Da passt es gut ins Bild, dass mein Investitionsgrad in dieser Woche nur noch bei 20% liegt, auch wenn das Gefühl bei immer neuen Hochs etwas anderes sagt.
Hier geht es zu meinem für alle investierbaren 𝘄𝗶𝗸𝗶𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, in dem ich meine Investmentstrategien umsetze.
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Langfristige Rückrechnungen findest du in meinem 𝗸𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗹𝗼𝘀𝗲𝗻 𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://ebook.ramonhack.de
| Instrument | ETP, Wikifolio |
| Long/Short | Nein |
| Hebel/Margin | - |
| Risiko Kategorie Instrument | 4 |
| Portfolio Risiko Kategorie (KID) | 5 |
| OTC/ONX | ONX |
-Designer/-Konstrukteur
Quantifikation ist die Umformung von Eigenschaften in Zahlen und messbare Größen.
Dieses wikifolio soll einem solch streng regelbasierten respektive quantitativen Ansatz folgen. Emotionale Komponenten sollen möglichst vollständig ausgeschlossen werden. Sämtliche Transaktionen werden jedoch manuell durchgeführt. Die Haltedauer einzelner Positionen kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten variieren und soll somit kurz- bis mittelfristig sein. Der Ansatz soll hauptsächlich über Aktien-ETFs (mehrheitlich auf steigende Kurse, zeitweise aber auch auf fallende Kurse) abgebildet werden. Geldmarktfonds und Instrumente zur Währungsabsicherung können ebenfalls genutzt werden. Auch andere Märkte und Assetklassen wie z.B. Rohstoffe und Edelmetalle können im wikifolio über ETCs abgebildet werden.
Für die Identifikation potenziell lukrativer Einstiegssituationen wurde ein eigener Indikator entwickelt. Dieser misst Kursbewegungen und gewichtet diese nach Stärke und Dauer.
Historische Hochs und Tiefs sowie saisonale Faktoren sollen die aktuelle Trendsituation filtern.
Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sowie schnelle und heftige Kursbewegungen können Ein- und Ausstiege zur Folge haben.
Kurseinbrüche können ab einer gewissen Stärke ebenfalls zum Einstieg genutzt werden.
Der Investitionsgrad soll über unterschiedliche Marktphänomene sowie deren Ausprägungsvarianten und -stärke gesteuert werden. Daraus ergeben sich mehrere Teilansätze.
Parameter dieser Teilstrategien können z.B. sein:
- Gestaffelte Teileinstiege und Teilausstiege
- Einstiege bei geringer kurzfristiger Schwankung oder kleiner aktueller Range
- Ausstiege mit neuen Hochs
- Ausstiege bei schneller Entfernung von vorherigen Hochs
- Saisonal bedingte Aktivitäten
- Steuerung der Risikoaffinität
Art und Intensität von Kursbewegungen, bereits genannte und zusätzliche Indikatoren sowie Saisonalität und Volatilität können hier wertvolle Anhaltspunkte liefern.
Bei dem hier dargestellten Musterportfolio handelt es sich um einen Virtuellen Strategie Replikator ("VSR"). Die Performance des Replikators ist nicht 100%-ig identisch mit dem Referenzprodukt. Wenn Sie sich für das Referenzprodukt interessieren und weiterführende Informationen darüber erhalten möchten, nutzen Sie hierfür gerne folgenden Link. Das Produktinformationblatt können Sie hier einsehen. Das Wikifolio selbst kann bei allen Finanzdienstleistern gehandelt werden, die Wertpapierdepots anbieten und das Produkt im Angebot führen.
Sollten Sie sich für den Handel von Exchange-Traded-Funds ("ETF") als Hebel- bzw. Marginprodukt interessieren, nutzen Sie gerne gerne die Möglichkeiten , die Ihnen unsere Handelspartner dazu bieten.
Der Bereich Prime-Portfolio-Tracker ("PPT") ist ein Katalog von Investmentideen, der Handelsstrategien für Interessenten öffentlich zugänglich macht. Die hier zugänglichen Informationen dienen zur Veranschaulichung. Zweck der Darstellung ist es, interessante Investmentansätze vorzustellen und die damit verbundenen Performance-Entwicklung nachvollziehbar werden zu lassen. Es handelt sich nicht um Vorschläge zum Kauf oder Verkauf von einzelnen, mehreren oder bestimmten Finanzinstrumenten. Auch Anlageempfehlungen und -beratung ist kein Gegenstand oder Ziel dieser Darstellung.
Sollten Sie Handelssystem-Entwickler, Eigenhändler, Quant oder auch Signaldienst-Anbieter sein und Ihre Anlagestrategien im Sinne des Social-Ökonomie-Spirits öffentlich zugänglich machen wollen und dabei vom Bekanntheitsgrad und der Reichweite von ayondo profitieren, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Wenn Sie ein aktives Benutzerkonto haben, stellen wir Ihnen ein eigenes Kontaktformular zur Verfügung. Sollte Ihr Anliegen unverbindlicher Natur sein, nutzen Sie gerne dieses Formular hier.
Produkte können bei folgenden Partner-Unternehmen gehandelt werden:
- Differenzkontrakte (mit & ohne Hebel): ActivTrades (Exklusiv-Partner)
- Anlage-Investmentprodukte: coming soon
- ETFs: coming soon
- Futures: coming soon
- Alternative Investments: coming soon
- Token: coming soon
- CRV-Indicator:
Einschätzung (Self-Assement) des Portfolio-Publisher, wie sich die Strategie in Bezug auf das Chance-Risiko-Verhältnis verhält. Ein Wert von 4 demonstriert ein ausgewogenes Verhältnis.
Ein Wert von 7 verweist auf hohe Risiken, denen überproportionale Renditen gegenüberstehen.