𝗝𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿-𝗕𝗮𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 - „Wie der Januar, so das komplette Börsenjahr“

Dieses Phänomen wurde erstmals 1972 von Yale Hirsch im Stock Traders Almanac veröffentlicht.

Man schaut sich die Kursentwicklung im Januar an. Ist diese positiv, dann kauft man und hält die restlichen 11 Monate des Jahres. Dieser Ansatz funktioniert schon recht gut, hat aber offensichtliche Schwächen:

- Im Januar ist man nie investiert
- Wenn der Januar negativ ist, verpasst man das komplette Jahr
- Man hat keine weiteren Ausstiegskriterien

Ich würde also nicht NUR nach einem solchen Ansatz handeln. 
Aber es macht durchaus Sinn, die Erkenntnisse daraus in die eigene Handelsstrategie zu integrieren.

Zum Beispiel könnte man jeden Monat Einstiege prüfen, wenn der Januar des Jahres positiv war.
Wenn man dies dann mit Ausstiegskriterien wie Saisonalität, Marktphasen und Volatilität verknüpft, kommt man zu deutlich besseren Ergebnissen und kann dabei auch ruhiger schlafen. Die Abwärtsbewegungen werden deutlich reduziert.

Ich nutze das Januar-Barometer in meinem wikifolio „Quantissimo“ das ganze Jahr hindurch, um einzelne Signale zu generieren, allerdings nur neben anderen Ideen und Ansätzen. 

Dennoch generiert ein Jahr mit positivem Januar in der Regel mehr Kaufsignale, als wenn der Januar negativ war.

Danke für deine Zeit!

Hier geht es zu meinem wikifolio „Quantissimo“, in dem ich meine besten Investment-Strategien umsetze.

Ich freue mich über Ideen, Anregungen und Unterstützung von euch für die Erzeugung größerer Aufmerksamkeit für meine Strategien.

Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 19,7 %

Rendite seit Emission (16.05.2023): 12,8 %

Maximaler Drawdown: 5,3%

Investiertes Kapital: 302.200 EUR

In diesem Zusammenhang möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Anlegern für das mir entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken.

Im wikifolio umgesetzte Strategien:

Wer lieber Videos mag:

https://www.youtube.com/@InvestmentDNA

Kurz zu den Märkten

Die Indizes halten sich alles in allem weiter auf hohem Niveau.

In den USA gab es einen kurzen Schockmoment, als S&P500, Dow Jones und Nasdaq durch die Bank um mehr als 1% in die Knie gingen.

Es konnte so schnell auch gar kein wirklicher Grund für das Einknicken gefunden werden, außer der Grund, der immer gilt.

Es waren halt mehr Verkäufer im Markt als Käufer.

Und dann waren es im Zweifel Gewinnmitnahmen.

Im weiteren Wochenverlauf konnten sich die Kurse aber dann wieder nach oben bewegen.

Und wo sind sie jetzt, die Gewinnmitnehmer?

Ich bin grundsätzlich optimistisch für 2024, wobei ich auch glaube, dass die Herausforderungen größer werden dürften.

Wir haben ein Wahljahr in den USA. Donald Trump ist aktuell aussichtsreichster Kandidat für die Republikaner.

Die geopolitischen Herausforderungen sind groß.

Zinsen und Rezessionssorgen werden ein großes Thema bleiben.

Alles in allem erwarte ich ein eher volatiles Jahr.

Signale der Woche

LowRange – Strategie

Manchmal kommt es etwas unerwartet.

Aktuell sind wir im wikifolio mit 80% im S&P500 ETF investiert.

Es gab ein Ausstiegssignal im „LowRange“-System mit Überschreiten des vorherigen 200-Tage-Hochs durch den Schlusskurs.

Diese Situation gab es ein paar Tage zuvor zwar auch schon, aber zu diesem Zeitpunkt mit gleichzeitigem Kaufsignal. Dadurch hatten sich die gegensätzlichen Signale gegenseitig aufgehoben.

Nun aber dann doch der Ausstieg und unterm Strich ein schöner Trade vom 22.11. bis 19.12.

Am Freitag ist dann mit geringster Range der letzten Tage bezogen auf die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs auf hohem Niveau ein neues Kaufsignal in dieser Strategie zur Umsetzung zwischen den Jahren entstanden.

Da allerdings in Deutschland und im wikifolio am 26.12. im Gegensatz zu den US-Börsen kein Handel stattfindet, müssen wir den Tag noch abwarten, da sich z.B. im HighOut-System noch ein Verkaufssignal ergeben könnte. In diesem Fall würden sich die Signale dann wieder gegenseitig aufheben.

Nach Weihnachten sind wir hier schlauer.

Podcast-Interview ist LIVE

Kürzlich durfte ich im Podcast von Ulrich Eckardt zum Thema „Regelbasierte Handelsstrategien an der Börse“ zu Gast sein.

Das war für mich eine tolle Möglichkeit, meine Leidenschaft für dieses Thema teilen zu dürfen.

Wir sprechen über Emotionen, Regeln, Marktphänomene, den Umgang mit Risiken, ETFs u.v.m.

Natürlich kommt auch mein wikifolio zur Sprache.

Hört gerne rein

Oder auf anderen Podcast-Portalen, oder auch auf Youtube:

Ich würde mich natürlich auch über Interviews bei anderen Podcast-Hosts freuen.

Also bei Interesse, gerne bei mir anklopfen!

Bis dahin wünsche ich allen Lesern, Hörern, Interessenten und Investoren ein schönes Weihnachtsfest und natürlich erfolgreiche Investments!

Ich freue mich über das Interesse an meinem wikifolio 'Quantissimo' und dem Thema Handel und Börse generell.

Solltest du Spaß und Freude an weiteren Infos zu spannenden Handelsstrategien haben, dann schau doch gerne auch mal in mein kostenloses ebook zu diesem Thema rein: http://ebook.ramonhack.de  

Die Inhalte stellen weder eine Anlageberatung, Handlungsempfehlung, Anlagevermittlung noch ein öffentliches Angebot von Wertpapieren bzw. deren Emittenten dar. Vielmehr dienen sie ausschließlich der Information. Die Inhalte stellen keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Eine individuelle, professionelle Anlageberatung wie auch eine eigene Recherche, kann durch diese Inhalte nicht ersetzt werden. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie immer Ihren Anlageberater konsultieren, sowie einen fachkundigen steuerlich und ggf. erforderlichen rechtlichen Rat hinzuziehen.

Für meine Analysen nutze ich die Software von https://www.prorealtime.com/de/ sowie https://terminal.stock3.com/

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Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 19,0 %

Rendite seit Emission (16.05.2023): 12,1 %

Maximaler Drawdown: 5,3%

Investiertes Kapital: 29.400 EUR

Im wikifolio umgesetzte Strategien:

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Dicke Überraschung der US-Notenbank

Die US-Notenbank FED sorgte in dieser Woche für ausgelassene Stimmung am amerikanischen Aktienmarkt.

Die Notenbanker sehen in 2024 DREI anstatt der bislang ZWEI prognostizierten Zinssenkungen in den USA. Das feiert der US-Aktienmarkt mit einer super Handelswoche.

Der Dow Jones markiert ein neues Rekordhoch, der DAX überschreitet kurzzeitig sogar die 17.000 Punkte – Marke. Der S&P500 wartet noch auf ein neues Allzeithoch.

Aber bis dahin (knapp unter 4.800 Punkte) ist es ja auch nicht mehr so weit.

Die EZB sorgt allerdings dann für einen kleinen Dämpfer der Zinssenkungs-Euphorie. Zumindest im Euroraum wird es wohl nicht so schnell Zinssenkungen geben. Damit war die Stimmung vom Vortag nach der Fed-Verlautbarung zumindest für den DAX nicht mehr ganz so freundlich.

Wie bereits letzte Woche in Aussicht gestellt, sehen wir jetzt schon die Aufholjagt des S&P500 im Vergleich zur zuletzt besseren DAX-Performance.

Kaufsignal

HighOut – Strategie

Nach dem Trade ist vor dem Trade.

Kurz nach Ausstieg mit Überschreiten eines 10-Tages-Hochs sehen wir in dieser Woche den Wiedereinstieg.

Noch vor dem Beginn der Weihnachtsrallye kommt ein weiteres Signal zum Tragen.

Die Konstellation „9 aus 10 open > close“ hat sich ergeben.

Demnach sind an 9 von 10 Handelstagen die Kurse im Tagesverlauf gestiegen.

Und genau das ist das Signal zum Einstieg.

Damit ist das wikifolio wieder zu 100% in einem währungsbesicherten ETF auf den S&P500 investiert.

Saisonal haben wir aktuell Rückenwind von der historisch positiven Phase zwischen 15.12. und 05.01., der sogenannten „Weihnachtsrallye“.

Für einen Anleger fühlt es sich aber meist komisch an zu kaufen, wenn die Kurse zuvor schon gestiegen sind. Man hat dann immer irgendwie das Gefühl, dass es schon zu teuer ist.

Im Zuge dessen habe ich mal ausgewertet, wie die Weihnachtsrallye gelaufen wäre, wenn man nur investiert hätte, wenn die Kurse in den 2 Wochen zuvor

a)      gestiegen

b)      gefallen 

sind.

In disem Youtube-Short seht ihr das Ergebnis …

Aber soviel vorab, man hätte einiges verpasst!

 https://youtube.com/shorts/L_rk6UN5KO8

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Die Inhalte stellen weder eine Anlageberatung, Handlungsempfehlung, Anlagevermittlung noch ein öffentliches Angebot von Wertpapieren bzw. deren Emittenten dar. Vielmehr dienen sie ausschließlich der Information. Die Inhalte stellen keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Eine individuelle, professionelle Anlageberatung wie auch eine eigene Recherche, kann durch diese Inhalte nicht ersetzt werden. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie immer Ihren Anlageberater konsultieren, sowie einen fachkundigen steuerlich und ggf. erforderlichen rechtlichen Rat hinzuziehen.

Für meine Analysen nutze ich die Software von https://www.prorealtime.com/de/ sowie https://terminal.stock3.com/

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Auch in dieser Woche zeigt sich mein wikifolio weiter sehr freundlich.

Ich würde mir natürlich mehr Aufmerksamkeit wünschen. Aber da hilft nur, konstant weiter an der Kommunikation zu arbeiten und die Performance weiter aufzubauen. Am Ende werden sich gute Strategien beweisen und durchsetzen.

Ich freue mich über Ideen, Anregungen und Unterstützung von euch für die Erzeugung größerer Aufmerksamkeit für meine Strategien.

Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 17,0 %

Rendite seit Emission (16.05.2023): 10,3 %

Maximaler Drawdown: 5,3%

Investiertes Kapital: 27.000 EUR

Im wikifolio umgesetzte Strategien:

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DAX - Allzeithoch geht mir auf die Nerven

Okay, so schlimm ist es auch nicht. Aber ich habe in dieser Woche zugegebenermaßen mit etwas Neid auf die DAX-Performance geschaut. Da ist ja ein Allzeithoch nach dem anderen gepurzelt.

Grund für meine zurückhaltende Euphorie ist einzig und allein, dass ich mir die jüngste Performance des DAX auch für den S&P500 gewünscht hätte.

Denn meine Strategien setzte ich, auch aus gutem Grund, hauptsächlich auf den S&P500 um. Ich bin mir aber sicher, dass der US-Index den DAX früher oder später wieder outperformen wird.

Für den DAX war es im Übrigen auch deutlich leichter, jetzt schon wieder auf neue Höchststände zu gelangen, denn er ist ja im Vorfeld zwischen März 2020 und dem vorherigen Hoch Ende 2021 auch deutlich weniger gestiegen als der S&P500.

März 2020 bis Ende 2021:

DAX +60%

S&P500 +85%

Sept. 2022 bis heute:

DAX +37%

S&P500 +28%

Ausstiegssignale

HighOut – Strategie (Signal bereits aktiv)

Bei dieser Strategie liegt der Fokus auf dem Ausstieg mit Erreichen eines neuen kurzfristigen Hochs. Konkret wurde am Freitag das 10-Tages-Hochs überschritten.

Das Signal ist hier also bereits erzeugt und wird am darauffolgenden Montag umgesetzt.

Die Wahrscheinlichkeit für einen direkten Wiedereinstieg zum Ende der Woche im Rahmen der Weihnachtsrallye ist aber hoch.

Low Range – Strategie

Auch diese Strategie lebt von Ausstiegen mit neuen Hochs bei extrem hohen Trefferquoten über 80% seit 1950 im S&P500. Diesmal sind es aber langfristige 200-Tages-Hochs. Konkret wird hier der Ausstieg erfolgen, wenn wir aktuell 4.609 Punkte im S&P500 überschreiten. Es wurde zwar am Freitag schon ein neues Hoch mit 4.609 Punkten (nach zuvor 4.607 Punkten) erreicht, allerdings lag der Schlusskurs knapp unter dem vorherigen Hoch.

Für alle Strategien gibt es natürlich auch Sicherheitskriterien für Ausstiege bei unvorteilhafter Entwicklung. Das ist für mich schon so selbstverständlich, dass ich es fast nicht mehr erwähnen müsste.

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Das wikifolio erreicht erneut ein neues Allzeithoch!

Das wikifolio erhält das Merkmal „Kontinuierliches Wachstum“ (mehr dazu im Beitrag: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7136322447728893952/)

Das Risiko, gemessen am maximalen Drawdown, ist wesentlich geringer als im S&P500 – Index.

Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 16,80 %

Rendite seit Emission (16.05.2023): 9,6 %

Maximaler Drawdown: 5,3%

Investiertes Kapital: 30.800 EUR

Im wikifolio umgesetzte Strategien:

Wer lieber Videos mag:

All – In und Kaufsignale

Das Investitionsvolumen im wikifolio ist nun mit allen fünf Teilhandelsstrategien im S&P500 investiert. Das Vehikel ist ein währungsbesicherter ETF. Für zwei Strategien gab es in dieser Woche noch die Kaufsignale:

HighOut-Strategie

Die Einstiegskriterien ergaben sich aus:

• Monatsende (saisonal besserer Einstiegszeitraum als die Monatsmitte
• Positives Momentum gemessen an meinem TripleMomentum – Indikator
• Relativ geringe Volatilität

Bei dieser Strategie liegt der Fokus auf dem Ausstieg mit Erreichen eines neuen kurzfristigen Hochs.

Momentum mit Langfrist – Filter

Das letzte Kaufsignal entstand durch eine spannende Situation, die im S&P500 – Index eingetreten ist.

Das langfristige Momentum (2-Jahres-Momentum) wurde seit längerer Zeit wieder positiv, d.h. der Kurs steht aktuell höher als vor zwei Jahren.

Allein aus dieser Beobachtung könnte man schon ein ziemlich gut funktionierendes Handelssystem machen.

Aber meine Ansprüche sind natürlich deutlich höher.

Am Ende kommt es nicht nur auf die Einstiege an, sondern natürlich auch auf die Ausstiege, und dabei gibt es einige zusätzliche Sicherheitsmechanismen, mit denen Drawdowns möglichst gering gehalten werden sollen.

Wie wird der Börsenmonat Dezember?

Bei diesem Thema verweise ich einfach auf einen Beitrag, den ich dazu bereits veröffentlicht habe:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7135917670155104256/

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Das wikifolio erreicht ein neues Allzeithoch!

Das Risiko, gemessen am maximalen Drawdown, ist wesentlich geringer als im S&P500 – Index.

Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 16,00 %

Rendite seit Emission (16.05.2023): 8,9 %

Investiertes Kapital: 28.500 EUR

Im wikifolio umgesetzte Strategien:

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Die Aktienmärkte legen nochmal zu, lassen es dann rund um den US-Feiertag Thanksgiving aber auf hohem Niveau ruhiger angehen.

Zwei Kaufsignale

1.      LowRange-Strategie

In dieser Woche gab es ein Kaufsignal für weitere 20% der Investitionssumme.

Das Kaufsignal wird erzeugt durch die geringste Tages-Range der letzten Handelstage auf hohem-Niveau, also über dem 200-Tage-Durchschnitt.

Das kann als Anzeichen für einen weiteren Aufwärtsschub gewertet werden.

Als Ziel wird das Überschreiten des 200 Tages-Hochs bei aktuell 4.607 Punkten definiert.

Dies ist beim aktuellen Trade sehr eng am Einstieg dran und könnte schnell erreicht werden.

Die Strategie selbst glänzt durch sehr hohe Trefferquoten von über 85% und sehr geringen historischen Drawdowns (zwischenzeitliche Kapitalrückgänge).

2.      HighOut-Strategie

Auch in meiner HighOut – Strategie gab es am Ende der Woche noch ein Kaufsignal, das am darauffolgenden Montag umgesetzt wird.

Bei dieser Strategie liegt der Fokus auf dem Ausstieg mit Erreichen eines neuen kurzfristigen Hochs.

Genauere Infos dazu gibt es, wenn die Position eröffnet ist.

Update Thanksgiving – Trade (Strategie nicht im wikifolio enthalten)

Strategie:

Es wird rund um ausgewählte US-Feiertage (Thanksgiving, Weihnachten, Memorial Day, Ostern, Independence Day) auf ansteigende Kurse gesetzt.

Auch diesmal hat es wieder funktioniert. Die Kurse des S&P500 sind rund um Thanksgiving gestiegen und der Trade konnte mit einem Plus von 1% in nur 4 Tagen geschlossen werden.

Hier nochmal die lineare Performance, also OHNE Reinvestition der Gewinne:

Gute Aussichten für 1. Halbjahr 2024

Ich habe mich mal wieder vom Daily Trading Newsletter der HSBC vom 17.11. inspirieren lassen:

https://www.hsbc-zertifikate.de/home/dailytrading/newsletter?analyse=1&date=2023-11-17

Hier wird ein Muster beschrieben, das ich bis dato nicht auf dem Schirm hatte.

Es geht um die Situation, wenn 9 von 10 Tagen im S&P500 steigende Kurse aufweisen. Demnach wäre die folgende Periode mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv.

Wie immer teste ich das mit meinen eigenen Systemen und versuche, die ein oder andere Verbesserung zu erzielen, was mir auch diesmal aus meiner Sicht ganz gut gelungen ist.

Was habe ich gemacht:

1. Einstieg, wenn 9 von 10 Schlusskurse höher sind als die vorherigen Schlusskurse
2. Einstieg, wenn 9 von 10 Schlusskurse höher sind als die vorherigen Eröffnungskurse
3. Ausstieg nach 120 Tagen
4. Ausstieg mit Volatilitätsspitze

Das Ergebnis sind gute Renditen bei hohen Trefferquoten und geringen Drawdowns (zwischenzeitlichen Kapitalrückgängen). Außerdem ist man nur 43% der Zeit investiert.

Genau so muss es sein! Daher habe ich das Ganze für die Zukunft in mein „HighOut“ – System integriert – hier allerdings mit durchschnittlich wesentlich kürzeren Haltezeiten.

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Für meine Analysen nutze ich die Software von https://www.prorealtime.com/de/ sowie https://terminal.stock3.com/

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https://rb.gy/9h92by

Rendite seit Erstellung: (13.03.2023): 15,6 %

Rendite seit Emission (16.05.2023): 8,5 %

Investiertes Kapital: 23.400 EUR

Im wikifolio umgesetzte Strategien:

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Die Märkte befinden sich nach den geringeren US-Inflationsdaten im Rallye-Modus.

Alle großen Indizes können deutlich zulegen.

Unterm Strich hat sich die Situation wesentlich verbessert

• Wir haben saisonaler Rückenwind bis in die ersten Januartage
• Der Preisdruck geringer und das beflügelt die Erwartung geringerer Zinsen für 2024
• Das Abwenden einer Rezession wird realistischer
• Technisch bewegen sich S&P500 und Nasdaq100 aus einer Flaggen-Konsolidierung heraus

Handelsstrategie US-Feiertage

Jetzt schauen wir Thanksgiving entgegen und dazu passt eine sehr interessante Handelsstrategie.

Dabei wird rund um ausgewählte US-Feiertage (Thanksgiving, Weihnachten, Memorial Day, Ostern, Independence Day) auf ansteigende Kurse gesetzt.

Hier die historischen Ergebnisse dieser Strategie für alle genannten Feiertage zusammengefasst:

Und hier eine Variante von quantifiedstrategies.com für Thanksgiving isoliert:

Kumulierte Ergebnisse meiner Strategien

In dieser Woche hat der S&P500 ordentlich aufgeholt, weil meine Positionierung ja auch nur bei 40% liegt.

Aber das Ergebnis in der Strategie ist mit deutlich weniger Schwankung und damit deutlich weniger Risiko erzielt worden. Es ist für mich kein Problem, in solchen Situationen nicht an jedem Tag mit steigenden Kursen voll investiert zu sein. Ich wette schließlich nicht auf einzelne Ereignisse, wie z.B. die Inflationsdaten. Weitere Einstiege im wikifolio werden bei stabiler Entwicklung aber folgen. Die Geduld und die Vorsicht haben sich in der Vergangenheit ausgezahlt.

Auf Wunsch und in Anlehnung an meinen Beitrag in der Vorwoche, habe ich mir die Mühe gemacht, alle Jahresendstände der einzelnen 5 Handelsstrategien, die ich im wikifolio Quantissimo umsetze, zusammenzufassen und das Zahlenwerk auszuwerten. Danach ergeben sich u.a. folgende Zahlen:

Durchschnittliche jährliche Rendite: 12,68%

Max. Drawdown: 16,62%

Und visuell …

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 Rendite seit Emission (17.05.2023): 7,5 %

Investiertes Kapital: 22.500 EUR

Im wikifolio umgesetzte Strategien:

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Obwohl, saisonal betrachtet, der Monat November der schwächere der beiden letzten Monate des Jahres ist, darf man trotzdem berechtigt auf positive Ergebnisse hoffen.

Schauen wir uns die Ergebnisse im S&P500 historisch von jeweils Mitte bis Ende November an, dann sehen wir v.a. drei Jahre, die extrem negativ herausstechen.

• 1973 Ölkrise
• 1974
• 2008 Finanzkrise

Sollten wir solche extremen Abwertungen in den Notierungen sehen, dann greifen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die strengen Sicherheitsmechanismen meiner Handelssysteme. Außerdem ist der Investitionsgrad mit 40% aktuell gering.

Nehmen wir die erwähnten drei Jahre mit der Unterstellung, dass Ausstiegssignale im Fall der Fälle entstehen würden heraus, dann sehen wir in der Entwicklung des identischen Zeitraums ein anderes Bild.

Starke Überrendite

Ich bin in dieser Woche seit langer Zeit mal wieder über die Kennzahl des „Sortino-Ratio“ gestolpert.

Das Sortino Ratio baut auf dem vermutlich bekannteren Sharpe Ratio auf und beschreibt die Überrendite einer Strategie bezogen auf das Abwärtsrisiko.

Grundsätzlich gilt für die Bewertung:

Je höher, desto besser.

Werte unter 1 werden dabei im Allgemeinen als suboptimal beschrieben, da keine Überrendite erzielt werden konnte.

Gemäß diverser Internetrecherchen werden Werte ab 3 als „ausgezeichnet“ dargestellt.

Das Sortino Ratio meines wikifolios „Quantissimo“ liegt aktuell bei 3,7

Seit 1979 nur positive 2-Jahres-Renditen

Kennzahlen wie das Sortino Ratio sind zwar spannend, sind aber für viele Privatanleger vermutlich zu abstrakt, um eine Strategie ausreichend bewerten zu können.

Ich habe mir daher Gedanken darüber gemacht, was hierfür ein einfaches und praktikables Mittel sein kann.

Dabei drängt sich erstmal sofort die Rendite auf. Allerdings darf man die Schwankungen und damit das eingegangene Risiko keinesfalls außer Acht lassen.

Deshalb habe ich mir die jährlichen Renditen meiner Hauptstrategie näher angeschaut und dabei untersucht, in welchen Zeiträumen man regelmäßig positive Renditen erwarten kann.

Als, für mich nicht überraschendes aber trotzdem ausgezeichnetes, Ergebnis kann man festhalten, dass in dieser Strategie seit 1979 in jedem einzelnen 2-Jahreszeitraum ein positives Ergebnis erzielt werden konnte.

Und dabei sind Geldmarkterträge aus dem jeweils kurzfristigen Parken von Liquidität noch gar nicht mit einbezogen.

Im wikifolio wurde in dieser Woche die Short-Position (auf fallende Kurse) im DAX geschlossen.

• Ich setze Long-Signale auf steigende Kurse im S&P500 um; Short-Signale auf fallende Kurse im DAX

Und so kommt es, dass aktuell die kleine Short-Position im DAX isoliert betrachtet mit -0,5% geschlossen wurde.

Bei einer Investitionssumme von 12,5% macht das lediglich 0,0625% bezogen auf das Gesamtportfolio aus.

Der S&P500 ist im selben Zeitraum übrigens um mehr als 2,5% gestiegen und rechtfertigt dadurch absolut die Idee, bei Positionierungen auf fallende Kurse eher den DAX zu wählen.

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60% des Kapitals sind mittels ETF in den S&P500 – Index investiert.

12,5% setzen mit Short-ETF auf fallende Kurse im DAX

27,5% parke ich im Geldmarkt.

Wer lieber Videos mag:

Markante Kursniveaus

In dieser Woche gab es abseits der Konflikte im Nahen Osten ein anderes Thema, das die Anleger beschäftigt.

Die US-Notenbank FED hat den Zinssatz, wie in aller Breite erwartet wurde, unverändert belassen. Wichtig war allerdings hier herauszulesen, wie die weitere Marschroute in der Zinspolitik sein könnte. Obwohl sich die FED verbal alle Optionen offen lässt, liest man im Konsens hier doch heraus, dass wir das Peak der Zinserhöhungen in diesem Zyklus wohl erreicht haben.

Auch der Stellenzuwachs in den USA fällt geringer aus als erwartet und stützt damit die aktuelle Aufwärtsbewegung. Das alles lässt die Börsen haussieren und wir erreichen wieder deutlich höhere Niveaus.

Relevante Indizes wie der S&P500 und auch der DAX drehen an absolut relevanten Marken auf der Unterseite.

Im DAX hält die 14.600er Marke

Im S&P500 ist für mich in dieser Woche die Marke des 200-Tage-Durchschnitts minus 3% relevant.

Klingt erstmal komisch, allerdings schaue ich hier auf eine Idee, die eine jeweils 3%ige Range um den Durchschnitt legt.

Ein Handelssystem auf dieser Basis würde bedeuten, dass man 3% über dem Durchschnitt kauft und 3% darunter verkauft. In unserem Fall wurde die untere Begrenzung exakt verteidigt.

Auch der Nasdaq100 kann in den kommenden Wochen aus technischer Sicht ein heftiges Szenario bestätigen. Er dreht an der Unterseite einer Flaggenformation. Die Bestätigung mit Ausbruch aus der Flagge nach oben würde auch hier eine enorme Aufwärtsbewegung begünstigen.

LONG und SHORT gleichzeitig – Wie passt das zusammen?

Das neuesten Kaufsignal in meinem „HighOut-Handelssystems“, welches mit einem maximalen Drawdown (zusammenhängenden Verlust) von nur -9,28% seit 1950 im S&P500 daherkommt, läuft nach anfänglichen Abgaben aktuell extrem gut. Der Ausstieg mit Erreichen eines neuen kurzfristigen Hochs wird am Anfang der Folgewoche umgesetzt.

In dieser Woche gab es nun zusätzlich ein Signal für fallende Kurse in einem anderen Handelssystem.

Wie passt das zusammen?

1. Ich setze Long-Signale in steigende Kurse im S&P500 um; Short-Signale im DAX. Dadurch setze ich in solchen Fällen auf eine bessere Entwicklung des S&P500 im Vergleich zum DAX. (Um es mit den Worten Warren Buffetts auszudrücken: „Never bet against the USA“)
2. In einem meiner restriktiveren Handelssysteme ist das langfristige Momentum im S&P500 deutlich negativ, d.h. wir stehen aktuell deutlich unter dem Kursniveau von vor 2 Jahren. Damit ist hier ein Investment in steigende Kurse ausgeschlossen. In diesen Situationen sind allerdings Investments in fallende Kurse im DAX möglich, wenn die kurzfristige saisonale Situation es zulässt und der Kurs sich unter dem Supertrend-Indikator befindet.

Und so kommt es, dass aktuell eine kleine Short-Position im DAX eingegangen wurde, obwohl wir grundsätzlich mit 60% Long im S&P500 sind.

Du merkst, die Lage an den Aktienmärkten ist nicht eindeutig, deshalb möchte ich ein mögliches Szenario skizzieren, wie ich es mir vorstellen kann:

• Mitte November geben wir nochmal etwas ab und der DAX-Short-Trade wird positiv geschlossen
• Ende November kommen wieder Einstiegssignale
• Der Dezember wird extrem positiv

Diesbezüglich darf ich vielleicht auf eine spannende Auswertung verweisen, die dieses Szenario exakt untermalt.

Ich freue mich über das Interesse an meinem wikifolio 'Quantissimo' und dem Thema Handel und Börse generell.

Solltest du Spaß und Freude an weiteren Infos zu spannenden Handelsstrategien haben, dann schau doch gerne auch mal in mein kostenloses ebook zu diesem Thema rein: http://ebook.ramonhack.de  

Die Inhalte stellen weder eine Anlageberatung, Handlungsempfehlung, Anlagevermittlung noch ein öffentliches Angebot von Wertpapieren bzw. deren Emittenten dar. Vielmehr dienen sie ausschließlich der Information. Die Inhalte stellen keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Eine individuelle, professionelle Anlageberatung wie auch eine eigene Recherche, kann durch diese Inhalte nicht ersetzt werden. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie immer Ihren Anlageberater konsultieren, sowie einen fachkundigen steuerlich und ggf. erforderlichen rechtlichen Rat hinzuziehen.

Für meine Analysen nutze ich die Software von https://www.prorealtime.com/de/ sowie https://terminal.stock3.com/

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Danke für deine Zeit!

Ich lade dich ein, dir mein wikifolio „Quantissimo“ anzusehen, in dem ich meine besten Strategien auf den S&P500 – Index umsetze.

60% des Kapitals sind mittels ETF in den S&P500 – Index investiert.

40% parke ich im Geldmarkt.

Wer lieber Videos mag:

Vielen Dank an dieser Stelle für die Erwähnung meines Podcast-Interviews in folgendem Artikel:

Für mich war das auch Anregung, um mir meine Performance mal im Vergleich zum DAX anzuschauen. Ich war selbst etwas überrascht, wie groß die Outperformance hier tatsächlich ist.

Normalerweise vergleiche ich ja mit dem S&P500 (währungsbesichert).

Dazu später mehr...

„Verliere niemals Geld!“ oder „Gesparte Verluste sind bares Geld wert!“

In der aktuellen Marktsituation macht es wohl Sinn, sich mit dem Thema „Verluste“ zu beschäftigen und wie wichtig es in diesem Zusammenhang ist, diese möglichst gering zu halten.

Die Risiken bleiben hoch und inhaltlich im Wesentlichen identisch zu letzter Woche. Niemand vermag wohl die geopolitischen Entwicklungen vorherzusagen. Die weiter enorm hohen Anleiherenditen als Alternative zu risikobehafteten Aktieninvestments locken auch nicht unbedingt massiv Käufer hervor. So ist es wohl kein Wunder, wenn im Allgemeinen eher Zurückhaltung vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten angesagt war.

Gerade vor den handelsfreien Wochenenden will man sich wohl nicht der Situation aussetzen, dann nicht unmittelbar auf neue Entwicklungen reagieren zu können.

Am 01.11. entscheidet die FED über das weitere zinspolitische Geschehen in den USA.

Der FED-Sitzungstermin dürfte ebenfalls viele Marktteilnehmer noch abwarten lassen.

So schließen die großen Indizes eine weitere Woche deutlich im roten Bereich ab.

Aber wie umgehen mit den entstandenen Verlusten?

Diese Frage will ich für mich am Beispiel meiner Handelsstrategien beantworten:

Eine der bekanntesten Börsenweisheiten von Warren Buffet ist wohl:

„Verliere niemals Geld!“

Aber wie soll das gehen?

Es ist sicher einleuchtend, dass die Umsetzung dessen bei Aktieninvestments, die naturgemäß Schwankungen unterliegen und timing-basierten Handelsstrategien, die ich nutze, unmöglich ist. Und auch bei Buy&Hold sind Buchverluste emotional schwer auszuhalten.

Für mich macht es an dieser Stelle immer Sinn, sich vor Augen zu führen, dass „gesparte Verluste bares Geld wert sind“.

Denn diese gesparten Verluste kann man ja dann wieder gewinnbringend investieren. Verlierst du z.B. 10% und gewinnst danach wieder 11,11%, dann bist du wieder dort, wo du angefangen hast. Sparst du dir aber den Verlust, dann hast du 11,11% Gewinn in der Tasche!

Nur wie spart man sich Verluste?

Mir gelingt dies zunächst einmal mit meinen Handelsregeln, aber auch mit der Streuung meiner Investitionssumme auf unterschiedliche Teilhandelssysteme. Mal sind diese restriktiver ausgestaltet, mal aggressiver.

Bis vergangene Woche war ich z.B. nur mit zwei von fünf Teilhandelssystemen und damit nur mit 40% im Markt investiert; ab Mittwoch wurde die Quote auf 60% hochgeschraubt.

Es gab also ein Kaufsignal in einem weiteren Teilhandelssystem für weitere 20% der Investitionssumme. Wenn danach der Markt direkt innerhalb weniger Tage um mehr als 2% nachgibt, dann hilft es, sich in Erinnerung zu rufen, dass man selten den tiefsten Punkt für Käufe erwischt.

Mein wikifolio hebt sich aufgrund der gesparten Verluste seit Auflage des zugehörigen handelbaren Zertifikates um fast 5% von seiner Benchmark, dem S&P500 (währungsbesichert), ab. Den DAX kann das wikifolio noch viel deutlicher outperformen.

„When in doubt, zoom out“ ist für den Umgang mit Verlusten ebenfalls ein guter Ratschlag, und bewahrt einen vor einer zu kurzfristigen und emotionalen Sichtweise.

Immerhin handelt es sich beim neuesten Kaufsignal um ein Signal meines „HighOut-Handelssystems“, welches mit einem maximalen Drawdown (zusammenhängenden Verlust) von nur -9,28% seit 1950 im S&P500 daherkommt.

Langfristig bin ich sehr zuversichtlich, weil es viele gute Gründe für langfristig steigende Aktienmärkte gibt und solche Abwärtsbewegungen immer mit großen Chancen einhergehen.

Ich freue mich über das Interesse an meinem wikifolio 'Quantissimo' und dem Thema Handel und Börse generell.

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